ALGORYTM GAUSSA-NEWTONA W ESTYMACJI PARAMETRÓW NIELINIOWYCH MODELI EKONOMETRYCZNYCH

Charakterystyka algorytmu Gaussa-Newtona

Estymacja parametrów modelu nieliniowego przebiega w następujących etapach:

-         wyznaczenie wartości punktów startowych i wartości pierwszych pochodnych cząstkowych, względem parametrów strukturalnych występujących w modelu,

- obliczenie wartości odchyleń  kolejnych przybliżeń parametrów strukturalnych   od ich wartości rzeczywistych  za pomocą podanego wzoru,

-         przebieg procedury iteracyjnej.

Przykład

Zadania

 

Modele ekonometryczne | | Ekonometria |