Analiza rozkładu reszt modelu

 

W celu przeprowadzenia analizy rozkładu reszt modelu w pierwszym rzędzie  badamy losowość rozkładu reszt za pomocą testu serii, następnie o ile wynik testu był pozytywny (tj. rozkład jest losowy), badamy symetrię rozkładu reszt. Jeśli rozkład reszt jest symetryczny to musimy zbadać normalność rozkładu reszt. Kolejnym krokiem jest stwierdzenie czy nie występuje autokorelacja resztowa. Jeśli stwierdzono, że rozkład reszt w badanym modelu jest rozkładem losowym, symetrycznym, posiada rozkład normalny oraz nie występuje autokorelacja resztowa to ostatnim krokiem będzie zbadanie homoskedastyczności rozkładu reszt.

Należy pamiętać, że model,  który spełnia wszystkie powyższe warunki jest narzędziem, które może zostać wykorzystane w praktyce.

 

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Modele ekonometryczne | | Ekonometria |